时间加权收益按相邻收盘记录的日收益连乘，首条记录仅作为共同起点；上证同期以历史记录中的上证指数收盘点位计算。最大回撤和年化波动基于同一区间。压力测试只计算单只持仓独立下跌的静态影响，不含相关性、流动性、停牌、滑点和税费。历史中未录入的费用、分红和现金余额不会被推测补录。